GARCH-MIDAS
GARCH-MIDAS nedbryder volatilitet i kortsigtede (GARCH) og langsigtede (MIDAS) komponenter, hvilket tillader makroøkonomiske variabler med lav frekvens at drive mellemlang volatilitet, mens afkast med høj frekvens styrer daglige udsving. Introduceret af Engle og Ghysels (2012), adskiller denne ramme elegant volatilitetens tidsskalaer. Tilgangen er kraftfuld til at forstå, hvordan makroforhold (vækst, inflation) driver risikopræmier og til forbedret volatilitetsforudsigelse.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Engle, R. F., & Ghysels, E. (2012). GARCH for long memory. Journal of Econometrics, 164(2), 385-391. link ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2005). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.03.008 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). GARCH with Mixed Data Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/garch-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →