Robust vektorautoregression (Robust VAR) model

Robust VAR-modellen udvider det klassiske vektorautoregressionsrammeværk ved at erstatte estimation med mindste kvadraters metode med robuste estimatorer – såsom M-estimatorer eller medianbaserede metoder – for at reducere indflydelsen fra outliers, strukturelle brud og "heavy-tailed" chok, der er almindelige i finansielle og makroøkonomiske tidsserier.