Tre-trins mindste kvadraters metode (3SLS)
Tre-trins mindste kvadraters metode (3SLS) er en systemestimator for simultane ligningsmodeller, der tager højde for korrelationen af fejlled på tværs af ligninger. Introduceret af Zellner og Theil i 1962, kombinerer den to-trins mindste kvadraters metode med idéen fra tilsyneladende uafhængige regressioner (seemingly-unrelated-regression) for at estimere alle ligninger samlet og mere effektivt.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Zellner, A. & Theil, H. (1962). Three-Stage Least Squares: Simultaneous Estimation of Simultaneous Equations. Econometrica, 30(1), 54–78. DOI: 10.2307/1911287 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Three-Stage Least Squares (3SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/three-stage-least-squares
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Tostrins regressionsanalyse (2SLS / IV)Økonometri↔ compare
- Instrumentalvariabel (IV) Metoden til Kausal InferensSundhedsøkonomi↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- Seemingly Unrelated Regressions (SUR)Økonometri↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →