Difference GMM (Arellano-Bond Estimator)
Difference GMM, introduceret af Arellano og Bond (1991), estimerer dynamiske paneldatamodeller ved først at differensere ligningen for at fjerne faste effekter og derefter bruge lagged levels af de endogene variable som GMM-instrumenter. Det er standardtilgangen, når en lagged afhængig variabel eller andre endogene regressorer er til stede i et panel med mange enheder og få tidsperioder.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+6 more
Kilder
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-estimatorØkonometri↔ compare
- Dynamisk PaneldatamodelØkonometri↔ compare
- Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- PaneldataanalyseØkonometri↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond Estimator)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →