Tidsvarierende parameter Hausman-test
Tidsvarierende parameter Hausman-testen udvider Hausmans (1978) klassiske specifikationstest til modeller, hvor koefficienterne tillades at udvikle sig over tid. Den sammenligner en effektiv estimator (f.eks. OLS eller GLS under antagelse af konstante parametre) med en konsistent estimator fra en tidsvarierende parametermodel, idet den bruger kontrasten mellem dem til at detektere parameterustabilitet eller endogenitet i dynamiske sammenhænge.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167-184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/time-varying-parameter-hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Hausman-specifikationstesten (FE vs RE)Økonometri↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- Model for tilstandsrum (Kalmanfilter)Økonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →