Augmented Dickey-Fuller (ADF) Enhedsrodstest
Augmented Dickey-Fuller-testen er standardproceduren til at bestemme, om en univariat tidsserie indeholder en enhedsrod – dvs. om serien er ikke-stationær. Den udvider den oprindelige Dickey-Fuller-test ved at inkludere forsinkede differenstermer, der absorberer seriel korrelation i residualerne, hvilket gør testen gyldig for en bred vifte af tidsserieprocesser, der forekommer i økonomi og finans.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+17 more
Kilder
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)Økonometri↔ compare
- Engle-Granger KointegrationstestØkonometri↔ compare
- KPSS-stationaritetstestØkonometri↔ compare
- Phillips-Perron enhedsrodstestØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews Strukturel Brud TestØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →