Asymmetric Power ARCH (APARCH): Fleksibel volatilitetsmodellering for finansielle afkast
APARCH, introduceret af Ding, Granger og Engle (1993) under undersøgelse af langtidsegenskaberne for aktiemarkedsafkast, udvider GARCH-familien ved at tillade både potens-transformation af betinget volatilitet og en asymmetrisk respons på positive og negative chok. Modellen indeholder mindst syv velkendte ARCH-type specifikationer som specialtilfælde, hvilket gør den til et samlende rammeværk for volatilitetsmodellering i finansiel økonometri.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/aparch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Exponential GARCH (EGARCH)Økonometri↔ compare
- GARCH-model (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- GJR-GARCH (Asymmetrisk GARCH)Økonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →