Tidsvarierende Parameter NARDL (TVP-NARDL)
TVP-NARDL-modellen udvider det ikke-lineære ARDL-framework ved at tillade, at koefficienterne på positive og negative partialsummer af en regressor ændrer sig over tid. Denne kombination indfanger både asymmetriske responser og strukturel ustabilitet i langsigtede og kortsigtede relationer inden for en enkelt kointegrerende specifikation.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. Horrace & R. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Bagnai, A., & Ospina-Rojas, C. A. (2019). Time-varying generalisations of the NARDL model. Economics Letters, 177, 73–76. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/time-varying-parameter-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL-grænsetesten (Pesaran Bounds Test)Økonometri↔ compare
- Nonlineær Autoregressiv Distribueret Lag (NARDL) ModelØkonometri↔ compare
- TærskelregressionØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →