Bayesiansk Hausman-test
Den Bayesianske Hausman-test er en Bayesiansk omformulering af Hausmans (1978) klassiske specifikationstest, der bruges til at vurdere endogenitet eller til at vælge mellem panelmodeller med faste effekter og tilfældige effekter. I stedet for en chi-i-anden teststatistik bruger den posterior model-sandsynligheder eller Bayes-faktorer til at sammenligne konkurrerende specifikationer, idet den fuldt ud inkorporerer forudgående usikkerhed om modelparametre.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Lancaster, T. (2004). An Introduction to Modern Bayesian Econometrics. Blackwell Publishing. ISBN: 978-1405117203
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/bayesian-hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesiansk model med faste effekterØkonometri↔ compare
- Bayesiansk paneldataanalyseØkonometri↔ compare
- Bayesiansk model med tilfældige effekterØkonometri↔ compare
- Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- Hausman-testen for paneldataØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →