Theta-metoden
Theta-metoden er en univariat tidsserieprognosemodel introduceret af Assimakopoulos og Nikolopoulos i 2000. Den nedbryder en serie i to theta-linjer, der fanger dens langsigtede trend og dens kortsigtede dynamik, prognostiserer hver linje separat og kombinerer dem ved et vægtet gennemsnit. Dens enkelhed og nøjagtighed gjorde den til vinderen af M3-prognosekonkurrencen.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Assimakopoulos, V. & Nikolopoulos, K. (2000). The Theta Model: A Decomposition Approach to Forecasting. International Journal of Forecasting, 16(4), 521-530. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00066-2 ↗
- Makridakis, S. & Hibon, M. (2000). The M3-Competition: Results, Conclusions and Implications. International Journal of Forecasting, 16(4), 451-476. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00057-1 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Theta Method for Time Series Forecasting. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/theta-method
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelØkonometri↔ compare
- ETS: Eksponentiel udjævning med fejl, trend og sæsonudsvingØkonometri↔ compare
- Holt-Winters tredobbelt eksponentiel udjævningØkonometri↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →