ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)
ARIMA(p,d,q)-modellen er standardværktøjet til univariat tidsserieprognoser. Den kombinerer autoregressive led (tidligere værdier), differensering for at inducere stationaritet og moving average-led (tidligere chok) i et samlet lineært rammeværk. Udviklet af Box og Jenkins (1970) forbliver den en af de mest anvendte modeller inden for økonometri og anvendt statistik.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+33 more
Kilder
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARMA-model (Autoregressiv glidende gennemsnit)Økonometri↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EnhedsrodstestØkonometri↔ compare
- Autoregressiv model (AR)Økonometri↔ compare
- Moving Average (MA) ModelØkonometri↔ compare
- SARIMA-modelØkonometri↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →