Arellano-Bond GMM-estimator for paneler
Arellano-Bond GMM-estimatoren adresserer de to kerneudfordringer ved dynamiske panelmodeller – individuelle faste effekter korreleret med regressorerne og den endogenitet, der introduceres af en forsinket afhængig variabel – ved først at anvende differensdannelse til at fjerne faste effekter og derefter bruge interne instrumenter baseret på tidligere niveauer af den afhængige variabel.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/panel-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-estimatorØkonometri↔ compare
- Dynamisk PaneldatamodelØkonometri↔ compare
- Panel Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- Panel Random Effects ModelØkonometri↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond Estimator)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →