Fourier Zivot-Andrews enhedsrodstest
Fourier Zivot-Andrews-testen udvider den klassiske Zivot-Andrews (1992) enhedsrodstest ved at erstatte skarpe, enkelte strukturelle break-dummier med en lavfrekvent Fourier-approksimation, hvilket tillader testen at håndtere glidende, gradvise og multiple ukendte breaks i niveauet eller trenden af en tidsserie.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/fourier-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EnhedsrodstestØkonometri↔ compare
- Fourier ADF Unit Root TestØkonometri↔ compare
- Fourier KPSS-testen for stationaritet med glatte strukturelle brudØkonometri↔ compare
- Phillips-Perron enhedsrodstestØkonometri↔ compare
- Strukturel Brud ADF EnhedrodstestØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews Strukturel Brud TestØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →