Bayesiansk ADF-enhedsrodstest
Den Bayesianske Augmented Dickey-Fuller (BADF) enhedsrodstest omformulerer den klassiske ADF-test inden for et Bayesiansk rammeværk. I stedet for at beregne en frequentistisk p-værdi kvantificerer den evidens for eller imod en enhedsrod ved at sammenligne posterior sandsynligheder eller Bayes-faktorer under nulhypotesen (enhedsrod) og den alternative hypotese (stationaritet), idet den inddrager forudgående antagelser om den autoregressive parameter.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591–1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
- Koop, G., Osiewalski, J., & Steel, M. F. J. (1992). Bayesian analysis of long-run multipliers in cointegrating models. Journal of Econometrics, 54(1–3), 27–44. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/bayesian-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EnhedsrodstestØkonometri↔ compare
- Bayesian ARDL Bounds TestØkonometri↔ compare
- Bayesiansk VAR-model (BVAR)Økonometri↔ compare
- Bayesiansk Vektor Fejlkorrektionsmodel (Bayesian VECM)Økonometri↔ compare
- Phillips-Perron enhedsrodstestØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews Strukturel Brud TestØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →