Ikke-lineær Zivot-Andrews Enhed Rod Test
Den ikke-lineære Zivot-Andrews test udvider den klassiske Zivot-Andrews strukturelle-brud enhed rod test ved at indlejre glat-overgang ikke-lineær justering i testregressionen. Den søger samtidigt efter et endogent strukturelt brud og tillader hastigheden af middel-tilbagevenden at variere med afstanden fra attraktor, hvilket giver mere styrke mod ikke-lineære stationære alternativer end hver test alene.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Lee-Strazicich LM-enhedsrodstest med to strukturelle brudØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews enhedstest med ét strukturelt brudØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →