Global VAR
Global VAR (GVAR) er en storskala makroøkonomisk modelleringsramme, der forbinder flere lande (eller regioner) via handels- og finansielle kanaler, hvilket tillader chok i ét land at forplante sig gennem det globale system. Introduceret af Pesaran et al. (2004), løser den forbandelsen af dimensionalitet i internationale VAR-modeller ved at estimere landespecifikke VAR'er betinget af udenlandske variabler og derefter løse et system, der forbinder alle lande. Denne tilgang er uvurderlig til analyse af globale spillovers og international politisk koordination.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Pesaran, M. H., Schuermann, T., & Weiner, S. M. (2004). Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model. Journal of Business and Economic Statistics, 22(2), 129-162. DOI: 10.1198/073500104000000019 ↗
- Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2016). Theory and practice of GVAR modelling. Journal of Economic Surveys, 30(2), 165-197. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Global Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/global-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Panel VARXØkonometri↔ compare
- Tærskel Panel VARØkonometri↔ compare
- Tidsvarierende Parameter Faktorforstærket VARØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →