Tidsvarierende parameter Zivot-Andrews enhedsrodstest
Den tidsvarierende parameter Zivot-Andrews test udvider den klassiske Zivot-Andrews (1992) strukturelle brud enhedsrodstest ved at tillade regressionskoefficienterne at udvikle sig over tid. I stedet for at antage faste parametre over hele stikprøven, lader denne tilgang den autoregressive dynamik og brudtidspunktet tilpasse sig gennem en tilstandsrums- eller rullende ramme, hvilket forbedrer robustheden, når økonomiske sammenhænge gradvist skifter.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EnhedsrodstestØkonometri↔ compare
- Fourier Zivot-Andrews enhedsrodstestØkonometri↔ compare
- Phillips-Perron enhedsrodstestØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews test for strukturelle brudØkonometri↔ compare
- Tidsvarierende parameter ADF enhedsrodtestØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews Strukturel Brud TestØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →