Regression model
Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regression
Almindelig mindste kvadraters metode er den klassiske lineære regressionsmetode, der forklarer et kontinuerligt udfald som en lineær kombination af prædiktorer. Den estimerer koefficienterne ved at minimere summen af kvadrerede residualer, og under Gauss-Markov-antagelserne er disse estimater den bedste lineære forventningsrette estimator (BLUE).
Læs hele metoden
Kun for medlemmer
Log indLog ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+141 more
Kilder
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/ols-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Lasso-regressionMaskinlæring↔ compare
- Logistisk regressionForskningsstatistik↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- KvantilregressionØkonometri↔ compare
- Ridge-regressionMaskinlæring↔ compare
Refereret af
Tostrins regressionsanalyse (2SLS / IV)ARCH-LM-testen for volatilitetsclusteringARDL-grænsetesten (Pesaran Bounds Test)ARFIMA: Fraktioneret Integreret ARMA-modelARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelAugmented Mean Group (AMG) EstimatorBayesiansk lineær regressionBayesiansk Multipel Lineær RegressionBayesiansk OLS (Bayesiansk Almindelig Mindste Kvadraters Regression)Bayesiansk model med tilfældige effekterBayesiansk regressionBayesiansk robust regressionBayesiansk Simpel Lineær RegressionBayesiansk vektorautoregression (BVAR)Beta-regressionBlack-Litterman PorteføljemodelBlok-bootstrap (Moving Block og Stationary)Analyse af brudpunktBreusch-Godfrey LM-test for seriel korrelationBreusch-Pagan-test for heteroskedasticitetCapital Asset Pricing Model (CAPM)Algoritmer til kausal opdagelse (PC, FCI, LiNGAM)Kausal formidlingsanalyse (naturlige direkte og indirekte effekter)Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG) EstimatorComputable General Equilibrium (CGE) ModelChow-testen for strukturelt brudKlynge-robuste standardfejlBelsley-kolliniæritetsdiagnostikBetinget procesanalyse (modereret mediation)Konform forudsigelse til tidsserieprognoserCroston's metode for intermitterende efterspørgselDifference-in-Differences (Diff-in-Diff)Difference-in-Discontinuities DesignDobbelt Robust Estimation (AIPW)Durbin-Watson-testen for autokorrelationDynamisk OLS-estimator (Dynamic Ordinary Least Squares - DOLS)Elastic Net RegressionEvent Study (CAR og BHAR)Faktorrisikomodeller (Fama-French, APT)Faktor-augmenteret vektorautoregressionsmodel (FAVAR)Fixed Effects ModelFixed Effects Panel ModelFuldt Modificeret OLS (FMOLS) EstimatorFourier OLS (Fourier-Augmenteret Mindste Kvadraters Metode)Fourier WLS (Fourier Fleksibel Vægtet Mindste Kvadraters Metode)Gamma-regression (GLM)GARCH-model (volatilitetsprognoser)Generaliseret Lineær Model (GLM)Geografisk vægtede regression (GWR)Global Spatial Error Model (SEM)Generaliseret momentmetode (GMM) estimeringGranger-kausalitetstestHAR-RV-modellen for realiseret volatilitetHausman-specifikationstesten (FE vs RE)Heckman-modellen for stikprøveselektion (Heckit / Tobit Type II)Heteroscedasticitets-robuste (HC) standardfejlHierarkisk Lineær Model (HLM)Huber-regressionHurdle-model for tælledataIndflydelsesdiagnostik (Cook's Distance, DFFITS, Leverage)Rente-modeller (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Afbrudt tidsserieanalyse (ITS)Jackknife ResamplingKriging rumlig interpolationLeast Median of Squares (LMS) RegressionMindste Trimmede Kvadraters (LTS) RegressionLikviditetsrisikomodeller (Amihud, Roll, LOT)Langhukommelsesmodeller (ARFIMA, FIGARCH)M-estimatorer (Robust Regression)Median Absolut Afvigelse (MAD) EstimeringMarkov regime-switching model (MS-AR / MS-VAR)Multiskala Geografisk Vægtet Regression (MGWR)MM-estimering for robust regressionModerationsanalyse (Interaktionsanalyse)Multinomisk logistisk regressionMultivariat multipel regressionNonlineær Autoregressiv Distribueret Lag (NARDL) ModelNegativ binomial regressionNewey-West HAC-standardfejlNonlineær Autoregressiv Distribueret Lag Model (NARDL)Ikke-lineær OLS (Nonlinear Least Squares)Ikke-lineær vægtet mindste kvadraters metode (NWLS)Kvantilregression (ikke-parametriske varianter)Ordnet logistisk regression (Ordnet logit/probit)Ordinal logistisk regressionOrdinal logistisk regression (proportional odds-model)Parhandel (Statistisk Arbitrage)Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund)Panel Data Fixed Effects ModelPanel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)Simpel lineær panelregressionPanel Vector Autoregression (Panel VAR)Poisson- og negativ binomialregressionPolynomisk regressionPoolad OLS for paneldataPrincipal Component RisikofaktorerProbit-regressionsmodelProfetKvantilregressionRamsey RESET-testen for funktionel formPaneldata Random Effects ModelPanelmodel med tilfældige effekterFisher Exact Randomization InferenceRANSAC-regressionMarkov Regime-Switching Model for Financial SeriesRegression Discontinuity Design (RDD)Regressionsdiskontinuitetsdesign (RDD)Regression Kink Design (RKD)Robust ANOVA (Welch & Trimmed Mean)Robust Korrelation (Spearman, Kendall og Biweight)Robust Generaliserede mindste kvadrater (Robust GLS)Robust Hausman-specifikationstestRobust logistisk regressionRobust lineære blandede effekter-modelRobust multipel lineær regressionRobust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Robust NARDL) ModelRobust OLS (OLS med robuste standardfejl)Robust KvantilregressionRobust RegressionRobust simpel lineær regressionRobust TidsserieanalyseRobust Weighted Least Squares (Robust WLS)S-estimator til robust regressionSeemingly Unrelated Regressions (SUR)Spatial Durbin Model (SDM)Spatial Error Model (SEM)Spatial Lag Model (SAR / Spatial Autoregressive)Rumlig paneldatamodel (FE/RE)Rum-baseret regression (rumlig lag- og rumlig fejlmodel)Glat Overgangs Autoregressiv (STAR) ModelStokastisk frontanalyse (SFA)Strukturelt brud OLSSystem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Halrisikomål (Expected Shortfall, Spektrale, Expektil)Theil-Sen EstimatorTheta-metodenTre-trins mindste kvadraters metode (3SLS)TærskelregressionTidsvarierende Parameter OLS (TVP-OLS)Tobit-modellen for censurerede udfaldInstrumentalvariable via totrins mindste kvadraters metode (IV/2SLS)Value-at-Risk (VaR) BacktestingVektor Autoregression (VAR) ModelVariansinflationsfaktor (VIF)Vektor fejlkorrektionsmodel (VECM)W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare)White-test for heteroskedasticitetWild Bootstrap til Regressionsinferens
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →