Dolado-Lütkepohl Granger kausalitetstest
DL-testen, introduceret af Dolado og Lütkepohl (1996), er en modificeret Wald-procedure til test af Granger-kausalitet i vektorautoregressive (VAR) systemer, hvis variable kan være integrerede eller kointegrerede. Ved at tilpasse et VAR af en lidt højere orden end nødvendigt og begrænse Wald-statistikken til de første p lagblokke, genvinder testen standard chi-i-anden asymptotisk fordeling uden at kræve forudgående test for kointegration eller transformation til fejlkorrektionsform.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/dolado-lutkepohl-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Toda-Yamamoto Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →