Giacomini-White-test af betinget prædiktiv evne
Giacomini-White (GW)-testen, introduceret af Raffaella Giacomini og Halbert White i 2006, evaluerer, om to konkurrerende prognosemetoder har lige betinget prædiktiv evne givet information tilgængelig på prognosetidspunktet. I modsætning til ubetingede tests som Diebold-Mariano-testen spørger den, om én metode systematisk overgår den anden under specifikke økonomiske eller markedsforhold, hvilket gør den særligt nyttig for praktikere, der har brug for tilstandsafhængige prognosesammenligninger.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Giacomini, R., & White, H. (2006). Tests of conditional predictive ability. Econometrica, 74(6), 1545–1578. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2006.00718.x ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Giacomini-White Test of Conditional Predictive Ability. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/giacomini-white-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Diebold-Mariano-testen for lige forudsigelsesnøjagtighedØkonometri↔ compare
- Model Confidence Set (MCS)Økonometri↔ compare
- Tidsserie-krydsvalidering (rullende/ekspanderende vindue)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →