Model for tilstandsrum (Kalmanfilter)
En model for tilstandsrum er en generel tidsserie-ramme, der beskriver en serie gennem uobserverede (latente) tilstandsvariable, som er forbundet via en måleligning og en overgangsligning, hvor tilstandene estimeres i realtid af Kalmanfilteret. Udviklet inden for tilstandsrums-traditionen fra Harvey (1990) og Durbin & Koopman (2012), indlejrer den ARIMA og eksponentiel udjævning som specialtilfælde.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+27 more
Kilder
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781107049994 ↗
- Durbin, J. & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199641178.001.0001 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). State Space Model (Kalman Filter). ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/state-space-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelØkonometri↔ compare
- Bayesiansk vektorautoregression (BVAR)Økonometri↔ compare
- Markov regime-switching model (MS-AR / MS-VAR)Økonometri↔ compare
- Den strukturelle tidsseriemodel (Basic Structural Model)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →