Holt-Winters tredobbelt eksponentiel udjævning
Holt-Winters tredobbelt eksponentiel udjævning er en prognosemodel, der udvider Holts dobbelte udjævning ved at tilføje en sæsonkomponent, introduceret af Peter Winters i 1960 baseret på Charles Holts arbejde. Den sporer tre udviklende størrelser — niveau, trend og sæson — og kombinerer dem til at forudsige en kontinuerlig tidsserie.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/holt-winters
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelØkonometri↔ compare
- Simpel og dobbelt eksponentiel udjævning (SES / Holt)Økonometri↔ compare
- Model for tilstandsrum (Kalmanfilter)Økonometri↔ compare
- Den strukturelle tidsseriemodel (Basic Structural Model)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →