Panel VARX
Panel VARX udvider vektorautoregression til heterogene paneler med eksogene variabler, hvilket muliggør samtidig modellering af flere endogene variabler sammen med observerede eksterne faktorer på tværs af mange enheder. Introduceret af Holtz-Eakin et al. (1988) og videreudviklet af Canova og Ciccarelli (2013), indfanger den dynamiske relationer inden for enheder, samtidig med at parametre kan variere på tværs af enheder. Dette rammeværk er essentielt for makroøkonomiske paneler og for at forstå tværgående enhedsheterogenitet i reaktioner på fælles chok.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/panel-varx
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- Global VARØkonometri↔ sammenlign
- Tærskel Panel VARØkonometri↔ sammenlign
- Tidsvarierende Parameter Faktorforstærket VARØkonometri↔ sammenlign
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →