Panel KPSS-testen (Hadri Panel Stationarity Test)
Panel KPSS-testen, introduceret af Hadri (2000), tester nulhypotesen om, at alle serier i et panel er stationære, mod alternativet om, at nogle eller alle indeholder en enhedsrod. Den udvider den univariate KPSS-ramme til paneldata ved at aggregere individuelle LM-statistikker, hvilket giver højere styrke end enhedsrodstests, når de fleste serier faktisk er stationære.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. DOI: 10.1111/1368-423X.00043 ↗
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/panel-kpss-test
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EnhedsrodstestØkonometri↔ sammenlign
- Panel ADF Unit Root TestØkonometri↔ sammenlign
- PaneldataanalyseØkonometri↔ sammenlign
- Panel Phillips-Perron enhedsrodstestØkonometri↔ sammenlign
- Panel Zivot-Andrews Test for Unit Roots med Strukturelle BrudØkonometri↔ sammenlign
- Phillips-Perron enhedsrodstestØkonometri↔ sammenlign
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →