Johansen-test for strukturelle brud i kointegration
Den strukturelle brud-Johansen kointegrationstest udvider den standard maksimale sandsynligheds-Johansen procedure til situationer, hvor den multivariate tidsserie udviser niveauændringer eller trendbrud. Ved at inkludere dummy-variable eller skift-regressorer i VECM'en bestemmer testen den kointegrerende rang uden at forveksle ægte langsigtede relationer med regimeskift.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Saikkonen, P., & Lütkepohl, H. (2000). Testing for the cointegrating rank of a VAR process with structural shifts. Journal of Business and Economic Statistics, 18(4), 451–464. DOI: 10.1080/07350015.2000.10524884 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Johansen Cointegration Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/structural-break-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Strukturelt brud ARDL-grænsetestØkonometri↔ compare
- Den strukturelle brud Engle-Granger kointegrationstestØkonometri↔ compare
- Vektorfejlkorrektionsmodel med strukturelle brud (SB-VECM)Økonometri↔ compare
- Vektorfejlkorrektionsmodel (VECM)Økonometri↔ compare
- Zivot-Andrews Strukturel Brud TestØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →