Panel Vector Autoregression (Panel VAR)
Panel VAR udvider vektorautoregressionsmodellen til paneldata, idet den modellerer de dynamiske interaktioner mellem flere variable, samtidig med at den kontrollerer for heterogenitet på tværs af enheder gennem faste effekter. Den blev introduceret af Holtz-Eakin, Newey og Rosen i 1988 og producerer impuls-responsfunktioner og variansdekomponeringer på panelniveau.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- Vektor Autoregression (VAR) ModelØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →