Nonlineær System GMM
Nonlineær System GMM udvider rammerne for Generalized Method of Moments til at estimere et system af strukturelle ligninger, hvor parametervektoren indgår ikke-lineært i momentbetingelserne. Den udnytter samtidigt momentrestriktioner på tværs af flere ligninger, hvilket giver effektivitetsgevinster sammenlignet med enkelt-lignings-tilgange, når ligningerne deler parametre eller har korrelerede fejl.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hansen, L. P. (1982). Large sample properties of generalized method of moments estimators. Econometrica, 50(4), 1029–1054. DOI: 10.2307/1912775 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/nonlinear-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Tostrins regressionsanalyse (2SLS / IV)Økonometri↔ compare
- Generaliseret momentmetode (GMM) estimeringØkonometri↔ compare
- Instrumentalvariabel (IV) Metoden til Kausal InferensSundhedsøkonomi↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →