SARIMAX — Sæsonbestemt ARIMA med eksogene variable

SARIMAX udvider den sæsonbestemte ARIMA (Box-Jenkins) model ved at tilføje eksogene forklarende variable, så den kan indfange effekten af helligdage, økonomiske indikatorer eller politiske variable på en tidsserie. Den kombinerer ikke-sæsonbestemte og sæsonbestemte autoregressive og glidende gennemsnitsdynamikker med eksterne regressorer, og estimeres ved maximum likelihood i state-space form.