Nonlinear Hausman-specifikationstest
Den Nonlineære Hausman-test udvider Hausmans (1978) endogenitetsspecifikationstest til nonlineære modeller som probit, logit, Tobit og tælledata-regressioner. Den tester, om mistænkte regressorvariabler er endogene – dvs. korrelerede med fejlleddet – i en model, hvor udfaldet eller sammenhængen er iboende nonlineær, og sikrer, at IV-korrigerede estimater er nødvendige.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/nonlinear-hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Tostrins regressionsanalyse (2SLS / IV)Økonometri↔ compare
- Hausman-specifikationstesten (FE vs RE)Økonometri↔ compare
- Instrumentalvariabel (IV) Metoden til Kausal InferensSundhedsøkonomi↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →