Tidsvarierende parameter SARIMA-model (TVP-SARIMA)
Tidsvarierende parameter SARIMA-modellen udvider det klassiske SARIMA-framework ved at tillade autoregressive og moving-average koefficienter at udvikle sig over tid. Modellen er formuleret som et tilstandsrumssystem og estimeret med Kalman-filteret, og den indfanger både sæsonmønstre og strukturelle ændringer inden for en enkelt, samlet model.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/time-varying-parameter-sarima-model
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)Økonometri↔ sammenlign
- Kalman-filterBayesiansk↔ sammenlign
- SARIMA-modelØkonometri↔ sammenlign
- Model for tilstandsrum (Kalmanfilter)Økonometri↔ sammenlign
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →