אקונומטריקה
409 שיטות.
Econometrics / time series 251
מודל ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)אומדן גאוס-מרקוב-ניואי (GMM) של ארייאנו-בונדמודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)מודל ARMA (אוטורגרסיבי ממוצע נע)מבחן שורש יחידה אוגמנטטיבי של דיקי-פולר (ADF)מודל אוטורגרסיבי (AR)מבחן שורש יחידה בייסיאני ADFמודל אוטורגרסיבי בייסיאני (AR)מודל ARCH בייסיאנימבחן גבולות בייסיאני ARDLמודל ARIMA בייסיאנימודל ARMA בייסיאנימודל GARCH דינמי בייסיאני של קורלציות מתואמות (Bayesian DCC-GARCH)מודל GMM הבייסיאני להפרשים (Bayesian Difference GMM)מודל פנל דינמי בייסיאנימודל EGARCH בייסיאנימודל אפקטים קבועים בייסיאנימודל GARCH בייסיאניגרינגר-סיבתיות בייסיאניתמבחן האוסמן הבייסיאנימודל ממוצע נע בייסיאני (MA)NARDL בייסיאני: מודל ARDL לא-לינארי עם אמידה בייסיאניתרגרסיית ריבועים פחותים רגילים בייסיאנית (Bayesian OLS)ניתוח נתונים פאנליים בייסיאנימבחן שורש יחידה בייסיאני של פיליפס-פרוןרגרסיית כמותון-על-כמותון בייסיאניתמודל אפקטים אקראיים בייסיאנימודל Bayesian SARIMAמודל וקטור אוטורגרסיבי מבני בייסיאני (B-SVAR)System GMM בייסיאנימודל TGARCH בייסיאני (Threshold GARCH עם אמידה בייסיאנית)מבחן סיבתיות בייסיאני של טודה-יאמאמוטומודל וקטור אוטורגרסיבי בייסיאני (BVAR)מודל וקטור תיקון שגיאות בייסיאני (Bayesian VECM)ריבועים פחותים משוקללים בייסיאניים (Bayesian WLS)מודל DCC-GARCH (מתאם מותנה דינמי)אומדן GMM בהפרשים (אומדן ארלו-בונד)מודל נתונים פאנליים דינמייםמודל EGARCH (Exponential GARCH)מבחן קואינטגרציה של אנגל-גריינג'רמודל אפקטים קבועיםמבחן שורש יחידה ADF פורייהמודל AR פורייהמודל פורייה ARCH (Fourier ARCH Model)מבחן אילוצי ARDL פורייהGMM פורייה-ארייאנו-בונדמודל פורייה-ARIMAמודל פורייה ARMAמודל DCC-GARCH של פורייהמודל נתונים פאנל דינמי פורייהFourier EGARCH: מודלים לתנודתיות עם שברים מבניים חלקיםמבחן קואינטגרציה מסוג פורייה-אנגל-גריינג'רמודל אפקטי פקס של פורייהמודל פורייה-GARCHFourier GLS (Fourier Generalized Least Squares)מבחן גריינג'ר לסיבתיות פורייהמבחן האוסמן פורייהמבחן קוינטגרציה של פורייה-יוהנסןמבחן KPSS עם פוריֶה לבדיקת סטציונריות עם שברים מבניים חלקיםמודל ממוצע נע פורייה (Fourier MA)ARDL פורייה (ARDL פורייה לא-לינארי)OLS פורייה (ריבועים פחותים רגילים מוגבר פורייה)ניתוח נתוני פאנל פורייהמבחן שורש יחידה פורייה-פיליפס-פרון (Fourier PP)רגרסיית קוונטיל-על-קוונטיל פורייהמודל אפקטים אקראיים של פורייהמודל פורייה SARIMAמודל וקטור אוטורגרסיבי מבני פורייה (Fourier SVAR)GMM מערכת פורייהמודל פורייה TGARCHמבחן סיבתיות פורייה-טודה-יממוטומודל VAR פורייהמודל תיקון שגיאות וקטורי פורייה (Fourier VECM)ריבועים פחותים משוקללים פורייה (Fourier Flexible Weighted Least Squares)מבחן שורש יחידה פורייה-זיווט-אנדרוזמבחן סיבתיות גריינג'רמודל ממוצע נע (MA)מבחן שורש יחידה לינארי-למחצה (מבחן KSS)מודל אוטורגרסיבי לא-לינארי (NAR)מודל ARCH לא ליניארי (NARCH)מודל ARDL לא-לינארי (NARDL)מבחן גבולות ARDL לא-לינארי (NARDL)GMM לינארי מסוג Arellano-Bond עבור נתוני פאנל דינמייםמודל ARIMA לא-לינארימודל ARMA לא-ליניארי (NARMA)מודל DCC-GARCH לא-לינארי (מתאם דינמי מותנה א-סימטרי)GMM הפרשים לא-לינארימודל נתונים פאנל דינמי לא-לינארימודל EGARCH לא-לינאריאינטגרציה משותפת לא ליניארית של אנגל-גריינג'רמודל אפקטים קבועים לא ליניארימודל GARCH לא-לינאריריבועים פחותים מוכללים לא לינאריים (NGLS)מבחן סיבתיות גראנג'ר לא-לינארימבחן מפרט האוסמן הלא-לינארימבחן קואינטגרציה לא-לינארי של יוהנסןמבחן KPSS הלא-לינארימודל ממוצע נע לא ליניארי (NMA)מודל רגרסיה אוטורגרסיבי מולג עם השהיות מפוזרות לא ליניארי (NARDL)OLS לא-לינארי (ריבועים פחותים רגילים לא-לינאריים)ניתוח נתונים לא-ליניאריים של פנלמבחן שורש יחידה לא-לינארי מסוג PPמודל אפקטים אקראיים לא-לינארימודל SARIMA לא-ליניארימודל אוטורגרסיה וקטורית מבנית לא-לינארית (NL-SVAR)שיטת המומנטים המוכללת למערכות לא-לינאריות (Nonlinear System GMM)מודל TGARCH לא-לינארימבחן סיבתיות טודה-ימאמוטו לא-לינארימודל וקטור אוטורגרסיבי לא-לינארימודל וקטור תיקון שגיאה לא-לינארי (Nonlinear VECM)ריבועים פחותים משוקללים לא-לינאריים (NWLS)מבחן שורש יחידה לא-לינארי של זיווט-אנדרוזמבחן שורש יחידה ADF לפאנליםמודל אוטורגרסיבי של פאנל (Panel AR)מבחן גבולות ARDL של פאנלים (Panel ARDL Bounds Test)אומד GMM של ארלנו-בונד לפנלמודל פאנל ARIMAמודל ARMA לפאנלניתוח נתוני פאנלמודל Panel DCC-GARCHמודל דינמי של נתוני פאנלPanel EGARCHמבחן קואינטגרציה של פאנל אנגל-גריינג'רמודל אפקטים קבועים בפאנלמודל GARCH של פאנלשיטת ריבועים פחותים מוכללת בפאנל (Panel GLS)מבחן סיבתיות גריינג'ר לפאנליםמבחן האוסמן לנתוני פאנלמבחן קואינטגרציה של פאנל יוהנסןמבחן KPSS פאנל (מבחן חאדרי ליציבות פאנל)מודל Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Panel NARDL)Panel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)מבחן שורש יחידה בפאנל של פיליפס-פררוןרגרסיית קוונטיל-על-קוונטיל בפאנלמודל אקראי של אומדן פאנלמודל Panel SARIMAמודל אוטורגרסיה וקטורית מבנית של פאנלים (Panel SVAR)אמידת GMM מערכתית לפנל (אומד בלנדל-בונד)Panel TGARCH (Threshold GARCH for Panel Data)מבחן סיבתיות Panel Toda-Yamamotoמודל וקטור תיקון שגיאה בפאנל (Panel VECM)מבחן שורש יחידה לשבר מבני בפאנל Zivot-Andrewsמבחן שורש היחידה של פיליפס-פרוןרגרסיית כמותון-על-כמותון (QQ)מבחן שורש יחידה רובסטי מורחב של דיקי-פולרמודל אוטורגרסיבי חסין (Robust Autoregressive Model)מודל ARCH חסין (Robust ARCH Model)מבחן הגבולות החסון של ARDL לקואינטגרציהאומד ה-GMM הרובוסטי של ארלנו-בונדמודל ARIMA רובסטימודל ARMA חסין (Robust ARMA)מודל GARCH עם מתאם מותנה דינמי חסין (Robust DCC-GARCH)Difference GMM רובוסטי (Robust Difference GMM)מודל נתונים פאנלי דינמי רובסטימודל EGARCH חסיןמבחן קואינטגרציה רובסטי מסוג אנגל-גריינג'רמודל אפקטים קבועים רובוסטימודל GARCH חסיןריבועים פחותים מוכללים עמידים (Robust GLS)מבחן גריינג'ר סיבתיות רובוסטימבחן קוינטגרציה רובוסטי של יוהנסןמבחן KPSS חסין ליציבות (Robust KPSS Test for Stationarity)מודל ממוצע נע רובסטי (MA)מודל רגרסיה אוטורגרסיבית מבוזרת (Robust NARDL) לא-לינארי חסיןOLS חסין (OLS עם שגיאות תקן חסינות)ניתוח נתונים פאנלי רובוסטימבחן שורש יחידה רובסטי של פיליפס-פררון (PP)רגרסיית כמותון-על-כמותון רובסטית (RQQR)מודל אפקטי רנדומלי חסין (Robust Random Effects Model)מודל SARIMA חסין (Robust SARIMA)מודל אוטורגרסיה וקטורית מבנית חסין (Robust SVAR)אמידת GMM מערכתי רובסטיTGARCH חסיןמודל רגרסיה וקטורית אוטורגרסיבית חסין (Robust VAR)מודל וקטורי לתיקון שגיאות חסין (Robust VECM)ריבועי פחות משוקללים רובסטיים (Robust WLS)מבחן Zivot-Andrews הרובוסטימודל SARIMAמבחן שורש יחידה ADF עם שבר מבנימודל AR עם שבר מבנימודל ARCH של שבר מבנימבחן גבולות ARDL לשבר מבנימודל ARIMA עם שבר מבנימודל DCC-GARCH של שבר מבנישבר מבני Difference GMMמודל דאטה פאנל דינמי עם שבר מבנימודל EGARCH של שבר מבנימבחן קואינטגרציה מסוג Engle-Granger עם שבר מבנימודל אפקטים קבועים עם שבר מבניGLS עם שבר מבניקשר סיבתיות של גריינג'ר עם שבר מבנימבחן האוסמן לשבר מבנימבחן קו-אינטגרציה של יוהנסן עם שבר מבנימבחן KPSS לשבר מבנימודל ממוצעים נעים (MA) עם שבר מבנישבר מבני NARDLOLS שבר מבניניתוח נתוני פאנל של שבר מבנימבחן שורש יחידה פיליפס-פרון עם שבר מבנירגרסיית קוונטיל-על-קוונטיל עם שבר מבנימודל אפקטים אקראיים של שבר מבנימודל SARIMA של שבר מבנימודל SVAR עם שבר מבניSystem GMM לשבר מבניTGARCH עם שבר מבני (Threshold GARCH with Structural Breaks)מבחן סיבתיות טודה-ימאמוטו עם שבר מבנימודל VAR של שבר מבנימודל תיקון שגיאות וקטורי עם שברים מבניים (SB-VECM)שבר מבני WLS (ריבועים פחותים משוקללים עם תיקון שבר מבני)מבחן שורש יחידה של זיווט-אנדרוז לשבר מבניאוטורגרסיה וקטורית מבנית (SVAR)מודל TGARCH (Threshold GARCH)מבחן שורש יחידה ADF עם מקדם משתנה בזמןמודל אוטורגרסיבי עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-AR)מודל ARCH עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-ARCH)מבחן גבולות ARDL עם פרמטרים משתנים בזמןמודל GMM עם פרמטרים משתנים בזמן של ארלנו-בונדמודל ARIMA עם מקדמים משתנים בזמן (TVP-ARIMA)מודל פרמטרים משתנים בזמן מסוג ARMA (TVP-ARMA)מודל DCC-GARCH עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-DCC-GARCH)GMM עם מקדמים משתנים בזמן (Time-Varying Parameter Difference GMM)מודל נתוני פאנל דינמי עם פרמטרים משתנים בזמןמודל EGARCH עם פרמטרים משתנים בזמןקוינטגרציה של אנגל-גריינג'ר עם פרמטרים משתנים בזמןמודל אפקטים קבועים עם פרמטרים משתנים בזמןמודל GARCH עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-GARCH)GLS עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-GLS)סיבתיות גריינג'ר עם פרמטרים משתנים בזמןמבחן האוסמן למקדמים משתנים בזמןפרמטרים משתנים בזמן של קו-אינטגרציה של יוחנסןמבחן KPSS עם פרמטרים משתנים בזמןמודל פרמטרים משתנים בזמן מסוג MA (TVP-MA)מודל פרמטרים משתנים בזמן NARDL (TVP-NARDL)OLS עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-OLS)ניתוח נתוני פאנל עם פרמטרים משתנים בזמןמבחן שורש יחידה של פיליפס-פררון עם פרמטרים משתנים בזמןרגרסיית פרמטרים משתנים בזמן על פני קוונטילים (TVP-QQ)מודל אפקטי רנדומלי עם פרמטרים משתנים בזמןמודל SARIMA עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-SARIMA)מודל SVAR עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-SVAR)שיטת GMM למערכת עם פרמטרים משתנים בזמןמודל TGARCH עם פרמטרים משתנים בזמןמבחן סיבתיות Toda-Yamamoto עם פרמטרים משתנים בזמןמודל וקטור אוטורגרסיבי עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-VAR)מודל תיקון-שגיאה וקטורי (VECM) עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-VECM)שיטת ריבועים פחותים משוקללים עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-WLS)מבחן שורש יחידה של ז'יווט-אנדרוז עם מקדמים משתנים בזמןמבחן הסיבתיות של טודה-יامامוטוAutoregression Vector (VAR)מודל תיקון שגיאות וקטורי (VECM)מבחן Zivot-Andrews לשבר מבני
Regression-model 71
רגרסיית ריבועים פחותים דו-שלבית (2SLS / IV)מבחן ARCH-LM לאשכולות תנודתיותמבחן הגבולות של ARDL (מבחן הגבולות של Pesaran)ARFIMA: מודל ARMA עם אינטגרציה שבריתמודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)מבחן שורש יחידה מורחב של דיקי-פולר (ADF)אומד קבוצת הממוצעים המוגברת (AMG)אוטו-רגרסיה וקטורית בייסיאנית (BVAR)מבחן ברייוש-גודפרי (LM) לקורלציה סדרתיתמבחן ברוש-פייגן להטרוסקדסטיותאומד ה-Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG)מודל שיווי משקל כללי חישובי (CGE)מבחן צ'או לשבר מבנימבחן קואינטגרציה (יוהנסן / אנגל-גריינג'ר)חיזוי קונפורמי לסדרות עתיותשיטת קרוסטון לביקוש לסירוגיןהפרש-בהפרשים (דיד)מודל שיווי משקל כללי דינמי סטוכסטי (DSGE)מבחן דרבין-וואטסון לאוטוקורלציהאומד הריבועים הפחותים הרגילים הדינמי (Dynamic Ordinary Least Squares - DOLS)Exponential GARCH (EGARCH)ETS: שגיאה, מגמה, החלקה אקספוננציאלית עונתיתהחלקה אקספוננציאלית פשוטה וכפולה (SES / Holt)מודל אוטורגרסיה וקטורית מוגבר-גורמים (FAVAR)מודל פאנל עם אפקטים קבועיםאומדן Fully Modified OLS (FMOLS)מודל אוטורגרסיבי מותנה הטרוסקדסטי (GARCH)מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)GJR-GARCH (GARCH אסימטרי)אומדן השיטה המוכללת של מומנטים (GMM)מבחן סיבתיות גריינג'רמבחן האוסמן למפרט (FE מול RE)מודל הקמן לבחירת מדגם (Heckit / Tobit Type II)החלקה משולשת מעריכית בשיטת הולט-וינטרסמבחן קיי.פי.אס.אס (KPSS) לנייחותמודל מיתוג-משטרים של מרקוב (MS-AR / MS-VAR)רגרסיה לוגיסטית מולטינומיתמודל אוטורגרסיבי מבוזר לא ליניארי (NARDL)רגרסיית בינום שלילירגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)רגרסיה לוגיסטית סדורה (Ordered Logit/Probit)מבחני קואינטגרציה בפאנל (פדרוני, קאו, ווסטרלונד)מודל האפקטים הקבועים לנתוני פאנלאוטורגרסיה וקטורית של פאנל (Panel VAR)מבחן שורש יחידה פיליפס-פררון (PP)רגרסיית פואסון ובינומית שליליתמודל רגרסיית פרוביטProphetרגרסיית קוונטיליםמבחן Ramsey RESET לצורה פונקציונליתמודל אפקטים אקראיים (Random Effects Model) בנתוני פאנלמודל אפקטים אקראיים (Random Effects Panel Model)תכנון רגרסיה בדידה (RDD)ARIMA עונתי (SARIMA)SARIMAXרגרסיות לכאורה בלתי קשורות (SUR)רגרסיה מרחבית (מודלי השתרעות מרחבית ושגיאה מרחבית)מודל STAR (Smooth Transition Autoregressive)מודל מרחב מצב (מסנן קלמן)ניתוח גבול סטוכסטי (SFA)מודל סדרות עתיות מבני (מודל מבני בסיסי)System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)TBATSשיטת תטאשיטת הריבועים הפחותים בשלושה שלבים (3SLS)Threshold and Smooth-Transition VARרגרסיית סףמודל רגרסיה חסומה (Censored Regression) מסוג Tobitמודל אוטורגרסיה וקטורית (VAR)מודל וקטורי לתיקון שגיאות (VECM)מבחן וייט לבחינת הטרוסקדסטיות