Regression modelEconometrics / time series
מודל תיקון שגיאות וקטורי פורייה (Fourier VECM)
מודל ה-Fourier VECM מרחיב את מודל תיקון השגיאות הווקטורי הקלאסי באמצעות הוספת איברי טריגונומטריה בתדר נמוך – רכיבי סינוס וקוסינוס – כדי ללכוד שינוי מבני הדרגתי וחלק במערכות יחסים של קואינטגרציה, מבלי לציין מראש את מספר או עיתוי השברים. הוא משמש למערכות מרובות משתנים קואינטגרטיביות שבהן שיווי המשקל ארוך הטווח עשוי להשתנות בהדרגה לאורך זמן.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A Unit Root Test Using a Fourier Series to Approximate Smooth Breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A Stationarity Test in the Presence of an Unknown Number of Smooth Breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/fourier-vecm
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן אילוצי ARDL פורייהאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל VAR פורייהאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל וקטור תיקון שגיאה לא-לינארי (Nonlinear VECM)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל תיקון שגיאות וקטורי עם שברים מבניים (SB-VECM)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל תיקון שגיאות וקטורי (VECM)אקונומטריקה↔ השוואה