Regression modelMultivariate time series
פונקציית תגובה להלם (IRF)
פונקציית התגובה להלם (IRF) עוקבת אחר התגובה הדינמית של כל משתנה במערכת אוטורגרסיה וקטורית (VAR) להלם של יחידה אחת באחד מאברי השגיאה שלה, לאורך אופק תחזית שנקבע על ידי המשתמש. זהו הכלי העיקרי לניתוח מבני לאחר אמידת VAR, והוא נמצא בשימוש נרחב בכלכלה מאקרו, כלכלה מוניטרית ופיננסים כדי לכמת כיצד הלמים מתפשטים דרך מערכות סדרות עתיות מקושרות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3-540-40172-8
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Impulse Response Function (IRF). ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/impulse-response-function
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- פירוק שונות שגיאות החיזוי (FEVD)אקונומטריקה↔ compare
- מודל אוטורגרסיה וקטורית מבנית (SVAR)אקונומטריקה↔ compare
- מודל אוטורגרסיה וקטורית (VAR)אקונומטריקה↔ compare