Regression modelPanel regression
רגרסיית פאמה-מקבת
הליך פאמה-מקבת הוא מתודולוגיית רגרסיה דו-שלבית לניתוח קשרים חתך תוך בקרה על מבנה סדרות עתיות. הוצג על ידי פאמה ומקבת (1973), הוא מעריך תחילה פרמטרים של סדרות עתיות עבור כל יחידה חתך, ואז מבצע רגרסיה של תוצאות על פרמטרים אלו על פני החתך, וממוצע את התוצאות לאורך זמן. גישה זו מפרידה באופן אלגנטי דינמיקה בתוך-יחידה מהטרוגניות חתך ומספקת שגיאות תקן עמידות למבנה הפאנל.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/fama-macbeth-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- היטלים מקומייםאקונומטריקה↔ compare
- פאנל VARXאקונומטריקה↔ compare
- מודל VAR מוגבר-גורמים עם פרמטרים משתנים בזמןאקונומטריקה↔ compare