Regression model
רגרסיות לכאורה בלתי קשורות (SUR)
רגרסיות לכאורה בלתי קשורות (Seemingly Unrelated Regressions), שהוצגו על ידי ארנולד זלנר ב-1962, היא שיטת רגרסיה מערכתית המעריכה מספר משוואות לינאריות במשותף כאשר גורמי השגיאה שלהן מתואמים בין המשוואות. על ידי ניצול קורלציית השגיאות בין המשוואות באמצעות ריבועים פחותים מוכללים (generalized least squares), היא יעילה יותר מאשר הערכה נפרדת של כל משוואה באמצעות ריבועים פחותים רגילים (OLS).
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Zellner, A. (1962). An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Regressions and Tests for Aggregation Bias. Journal of the American Statistical Association, 57(298), 348-368. DOI: 10.1080/01621459.1962.10480664 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Seemingly Unrelated Regressions (SUR). ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/seemingly-unrelated-regression
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- רגרסיית ריבועים פחותים דו-שלבית (2SLS / IV)אקונומטריקה↔ השוואה
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל האפקטים הקבועים לנתוני פאנלאקונומטריקה↔ השוואה
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)אקונומטריקה↔ השוואה
- שיטת הריבועים הפחותים בשלושה שלבים (3SLS)אקונומטריקה↔ השוואה