Regression modelEconometrics / time series
מבחן סיבתיות פורייה-טודה-יממוטו
מבחן הסיבתיות פורייה-טודה-יממוטו (FTY) מרחיב את הליך טודה-יממוטו הקלאסי על ידי שילוב איברי פורייה טריגונומטריים במודל VAR מורחב כדי ללכוד שינויים מבניים חלקים והדרגתיים ברכיב הדטרמיניסטי. הוא שומר על היתרון המרכזי של גישת טודה-יממוטו – ניתן לבדוק סיבתיות גריינג'ר מבלי לבצע בדיקות מקדימות לסדר האינטגרציה או הקואינטגרציה – תוך שיפור דרמטי בגודל המבחן (size) ובכוחו (power) כאשר מתרחשים שינויים.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן סיבתיות גריינג'ראקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן סיבתיות טודה-ימאמוטו (Toda-Yamamoto Granger Causality Test)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל אוטורגרסיה וקטורית (VAR)אקונומטריקה↔ השוואה