Regression modelEconometrics / time series
מבחן קואינטגרציה של פאנל יוהנסן
מבחן הקואינטגרציה של פאנל יוהנסן מרחיב את מסגרת נראות-הסיכוי המרבית של יוהנסן לנתוני פאנל, ומאפשר לחוקרים לבדוק האם משתנים לא-סטציונריים מרובים חולקים קשרי שיווי משקל ארוכי-טווח בין יחידות חתך. הוא מאגד את סטטיסטי יחס נראות-הסיכוי ממבחני יוהנסן אינדיבידואליים ומשווה את הממוצע הסטנדרטי מול התפלגות נורמלית סטנדרטית, ומניב עוצמה גדולה יותר מגישות של מדינה בודדת.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Larsson, R., Lyhagen, J., & Lothgren, M. (2001). Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels. Econometrics Journal, 4(1), 109–142. DOI: 10.1111/1368-423X.00059 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/panel-johansen-cointegration
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן גבולות ARDL של פאנלים (Panel ARDL Bounds Test)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן קואינטגרציה של פאנל אנגל-גריינג'ראקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן סיבתיות גריינג'ר לפאנליםאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל וקטור תיקון שגיאה בפאנל (Panel VECM)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל תיקון שגיאות וקטורי (VECM)אקונומטריקה↔ השוואה