Regression model
מבחן וייט לבחינת הטרוסקדסטיות
מבחן וייט, שהוצג על ידי האלברט וייט בשנת 1980, הוא מבחן כללי להטרוסקדסטיות שאינו מניח הנחות לגבי צורתו הפונקציונלית. הוא מבצע רגרסיה של שאריות OLS בריבוע על המשתנים המסבירים, ריבועיהם, והמכפלות הצולבות שלהם, ובכך יכול לזהות הטרוסקדסטיות הקשורה לכל אחד מהאיברים הללו. אותו מאמר משנת 1980 הציג את השגיאות התקניות העקביות להטרוסקדסטיות ('וייט') שהן התיקון הסטנדרטי כאשר המבחן דוחה.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/white-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מבחן ברוש-פייגן להטרוסקדסטיותאקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- ריבועים פחותים משוקללים (WLS)סטטיסטיקה↔ compare