Regression modelEconometrics / time series
מודל EGARCH בייסיאני
מודל ה-EGARCH הבייסיאני משלב את מפרט ה-GARCH האקספוננציאלי של נלסון (1991) — המודל את הלוג של השונות המותנית ולוכד את אפקט המינוף — עם היסק בייסיאני אחורי באמצעות שרשראות מרקוב מונטה קרלו (MCMC). זה מאפשר כימות מלא של אי-הוודאות של כל פרמטרי התנודתיות, כולל מקדם האסימטריה, מבלי לדרוש נורמליות של האומדנים במדגמים גדולים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Nakatsuma, T. (2000). Bayesian analysis of ARMA-GARCH models: A Markov chain sampling approach. Journal of Econometrics, 95(1), 57–69. DOI: 10.1016/S0304-4076(99)00029-9 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/bayesian-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)אקונומטריקה↔ compare
- מודל GARCH דינמי בייסיאני של קורלציות מתואמות (Bayesian DCC-GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- מודל GARCH בייסיאניאקונומטריקה↔ compare
- מודל TGARCH בייסיאני (Threshold GARCH עם אמידה בייסיאנית)אקונומטריקה↔ compare
- מודל וקטור אוטורגרסיבי בייסיאני (BVAR)אקונומטריקה↔ compare
- מודל EGARCH (Exponential GARCH)אקונומטריקה↔ compare