מבחן ERS לשרשי יחידה אופטימלי-נקודתי
מבחן ERS (Elliott-Rothenberg-Stock) אופטימלי-נקודתי, שהוצג במאמרם פורץ הדרך ב-Econometrica משנת 1996, הוא הליך פרמטרי כמעט-יעיל לבדיקה האם סדרת זמן חד-משתנית מכילה שורש יחידה. על ידי יישום GLS detrending בערך מקומי-לצפיפות שנבחר בקפידה, ולאחר מכן חישוב סטטיסטי מסוג יחס-נראות (likelihood-ratio-type), הוא משיג עוצמה קרובה למעטפת העוצמה הגאוסית – מה שהופך אותו לאחד ממבחני שורש היחידה העוצמתיים ביותר הזמינים לאקונומטריקנים יישומיים.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/ers-point-optimal-test
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן שורש יחידה מורחב של דיקי-פולר (ADF)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן DF-GLS: מבחן שורש יחידה של דיקי-פולר מנוטרל באמצעות GLSאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן שורש יחידה פיליפס-פררון (PP)אקונומטריקה↔ השוואה