Regression modelEconometrics / time series
מודל TGARCH עם פרמטרים משתנים בזמן
מודל TVP-TGARCH מרחיב את מודל Threshold GARCH בכך שהוא מאפשר לפרמטרי התנודתיות שלו להתפתח לאורך זמן באמצעות ייצוג מרחב-מצב. הוא לוכד הן את אפקט המינוף — לפיו זעזועי תשואה שליליים מגדילים את התנודתיות יותר מאשר חיוביים — והן שינוי מבני באסימטריה זו, מה שהופך אותו למתאים לסדרות פיננסיות ארוכות הנתונות לשינויי משטר.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל EGARCH (Exponential GARCH)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל מרחב מצב (מסנן קלמן)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל TGARCH (Threshold GARCH)אקונומטריקה↔ השוואה