Regression modelNonlinear regression
רגרסיית מעבר חלק בפאנל
מודלי רגרסיית מעבר חלק בפאנל (PSTR) מתארים קשרים לא-ליניאריים בפאנל, שבהם המקדמים עוברים שינוי חלק (ולא פתאומי) בין רג'ימים כאשר משתנה מעבר חוצה ספים. המודל הוצג על ידי Gonzalez et al. (2005), והוא מרחיב מודלי אוטורגרסיה במעבר חלק (STAR) חד-משתניים לפאנלים, תוך לכידת שינויים הדרגתיים בהתנהגות כלכלית. גישה זו מציאותית כאשר עלויות התאמה גורמות לשינויי רג'ים חלקים (ולא פתאומיים).
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Smooth Transition Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/panel-smooth-transition-regression
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- השפעות קבועות אינטראקטיביותאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל VAR פאנל סףאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל VAR מוגבר-גורמים עם פרמטרים משתנים בזמןאקונומטריקה↔ השוואה