Regression modelEconometrics / time series
מבחן שורש יחידה אוגמנטטיבי של דיקי-פולר (ADF)
מבחן אוגמנטטיבי של דיקי-פולר (ADF) הוא ההליך הסטנדרטי לקביעה האם סדרת זמן חד-משתנית מכילה שורש יחידה – כלומר, האם הסדרה אינה סטציונרית. הוא מרחיב את מבחן דיקי-פולר המקורי על ידי הכללת איברי הפרש מפגרים (lagged difference terms) הסופגים מתאם סדרתי (serial correlation) בשאריות, מה שהופך את המבחן לתקף עבור מגוון רחב של תהליכי סדרות זמן הנפוצים בכלכלה ובמימון.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
עוד 17+
מקורות
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן קואינטגרציה של אנגל-גריינג'ראקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן קיי.פי.אס.אס (KPSS) לנייחותאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן שורש היחידה של פיליפס-פרוןאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן Zivot-Andrews לשבר מבניאקונומטריקה↔ השוואה
מאוזכר על ידי
מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)מודל אוטורגרסיבי (AR)מבחן שורש יחידה בייסיאני ADFמבחן שורש יחידה בייסיאני של פיליפס-פרוןמבחן קואינטגרציה של אנגל-גריינג'רמבחן שורש יחידה ADF פורייהמבחן שורש יחידה פורייה-פיליפס-פרון (Fourier PP)מבחן שורש יחידה פורייה-זיווט-אנדרוזמבחן סיבתיות גריינג'רמבחן שורש יחידה לינארי-למחצה (מבחן KSS)מבחן שורש יחידה לא-לינארי מסוג PPמבחן שורש יחידה ADF לפאנליםמבחן KPSS פאנל (מבחן חאדרי ליציבות פאנל)מבחן שורש יחידה בפאנל של פיליפס-פררוןמבחן שורש יחידה לשבר מבני בפאנל Zivot-Andrewsמבחן שורש היחידה של פיליפס-פרוןמבחן שורש יחידה רובסטי מורחב של דיקי-פולרמבחן שורש יחידה רובסטי של פיליפס-פררון (PP)מבחן שורש יחידה ADF עם שבר מבנימודל AR עם שבר מבנימבחן KPSS לשבר מבניOLS שבר מבנימבחן שורש יחידה של זיווט-אנדרוז לשבר מבנימבחן שורש יחידה של ז'יווט-אנדרוז עם מקדמים משתנים בזמןמבחן הסיבתיות של טודה-יامامוטומבחן Zivot-Andrews לשבר מבני