ScholarGate
עוזר
Regression modelEconometrics / time series

מבחן שורש יחידה אוגמנטטיבי של דיקי-פולר (ADF)

מבחן אוגמנטטיבי של דיקי-פולר (ADF) הוא ההליך הסטנדרטי לקביעה האם סדרת זמן חד-משתנית מכילה שורש יחידה – כלומר, האם הסדרה אינה סטציונרית. הוא מרחיב את מבחן דיקי-פולר המקורי על ידי הכללת איברי הפרש מפגרים (lagged difference terms) הסופגים מתאם סדרתי (serial correlation) בשאריות, מה שהופך את המבחן לתקף עבור מגוון רחב של תהליכי סדרות זמן הנפוצים בכלכלה ובמימון.

יישום עם EconMindבקרובוידאובקרובהורדת מצגת

קראו את השיטה במלואה

לחברים בלבד

התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.

התחברות

מפת שיטות

סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.

עוד 17+

מקורות

  1. Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599
  2. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348

איך לצטט עמוד זה

ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test

איזו שיטה?

הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.

השוואה זה לצד זה

מאוזכר על ידי

ScholarGateAugmented Dickey-Fuller unit root test (Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). אוחזר בתאריך 2026-06-15 מתוך https://scholargate.app/he/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test · מערך נתונים: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026