Regression model
מודל מיתוג-משטרים של מרקוב (MS-AR / MS-VAR)
מודל מיתוג-המשטרים של מרקוב מאפשר לפרמטרים של סדרת זמן להשתנות באופן הסתברותי בין משטרים חבויים הנשלטים על ידי שרשרת מרקוב. הוא הוצג על ידי המילטון (Hamilton, 1989) ופותח בהמשך על ידי קים ונלסון (Kim and Nelson, 1999), והוא מזהה אוטומטית שלבי מחזור עסקים כגון התרחבויות והתכווצויות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/markov-switching
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)אקונומטריקה↔ compare
- מודל אוטורגרסיבי מותנה הטרוסקדסטי (GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- Autoregression Vector (VAR)אקונומטריקה↔ compare