Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR)
מודל VAR רגיל מניח שהכלכלה פועלת לפי סט דינמיקה קבוע בכל עת. במציאות, האופן שבו משתנים מגיבים זה לזה תלוי לעיתים קרובות במצב העולם: הלמות עשויות להתפשט באופן שונה במיתון מאשר בשגשוג, או בשווקים רגועים לעומת סוערים. TVAR ו-STVAR מאפשרים למודל לשאת שני סטים (או יותר) של מקדמי VAR ולהחליט איזה מהם רלוונטי בהתבסס על אינדיקטור נבחר. ב-TVAR המעבר חד ברגע שהאינדיקטור חוצה סף; ב-STVAR השינוי הדרגתי, הממזג את המשטרים באמצעות פונקציית מעבר חלקה.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/stvar
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן ARCH-LM לאשכולות תנודתיותאקונומטריקה↔ השוואה
- Exponential GARCH (EGARCH)אקונומטריקה↔ השוואה
- GJR-GARCH (GARCH אסימטרי)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל מיתוג-משטרים של מרקוב (MS-AR / MS-VAR)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל אוטורגרסיה וקטורית (VAR)אקונומטריקה↔ השוואה