Regression modelEconometrics / time series
Fourier EGARCH: מודלים לתנודתיות עם שברים מבניים חלקים
מודל Fourier EGARCH מרחיב את מודל ה-Exponential GARCH של נלסון (1991) על ידי הטמעת איברים טריגונומטריים של פורייה במשוואת השונות המותנית, כדי ללכוד שינויים חלקים והדרגתיים ברמת השונות הבלתי מותנית לאורך זמן. הדבר מאפשר למודל לטפל בשברים מבניים בתנודתיות ללא צורך בידע מוקדם על עיתויים או מספרם.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/fourier-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Exponential GARCH (EGARCH)אקונומטריקה↔ compare
- מודל אוטורגרסיבי מותנה הטרוסקדסטי (GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH אסימטרי)אקונומטריקה↔ compare