Regression modelEconometrics / time series
מודל DCC-GARCH לא-לינארי (מתאם דינמי מותנה א-סימטרי)
מודל ה-DCC-GARCH הלא-לינארי מרחיב את מסגרת המתאם הדינמי המותנה של Engle (2002) בכך שהוא מאפשר למתאמים להגיב באופן א-סימטרי להלמי תנודתיות שליליים לעומת חיוביים. המודל, שהוצע על ידי Cappiello, Engle, ו-Sheppard (2006), הוא הכלי הסטנדרטי למדידת תנועה משותפת משתנה בזמן ואפקטי הדבקה בסדרות עתיות פיננסיות מרובות משתנים, כאשר מצפים שהחדשות הרעות יגבירו את המתאמים יותר מהחדשות הטובות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Cappiello, L., Engle, R. F., & Sheppard, K. (2006). Asymmetric dynamics in the correlations of global equity and bond returns. Journal of Financial Econometrics, 4(4), 537–572. DOI: 10.1093/jjfinec/nbl005 ↗
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339–350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-dcc-garch-model
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל DCC-GARCH (מתאם מותנה דינמי)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל EGARCH (Exponential GARCH)אקונומטריקה↔ השוואה