פאנל VARX
פאנל VARX מרחיב את מודל הווקטור האוטו-רגרסיבי (VAR) לפאנלים הטרוגניים עם משתנים אקסוגניים, ומאפשר מידול סימולטני של מספר משתנים אנדוגניים לצד גורמים חיצוניים נצפים על פני יחידות רבות. המודל, שהוצג לראשונה על ידי Holtz-Eakin et al. (1988) ופותח על ידי Canova ו-Ciccarelli (2013), לוכד קשרים דינמיים בתוך יחידות תוך התרת פרמטרים להשתנות בין יחידות. מסגרת זו חיונית לניתוח פאנלים מאקרו-כלכליים ולהבנת הטרוגניות בין יחידות בתגובות להלמים משותפים.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/panel-varx
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- VAR גלובליאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל VAR פאנל סףאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל VAR מוגבר-גורמים עם פרמטרים משתנים בזמןאקונומטריקה↔ השוואה