Regression modelEconometrics / time series
מבחן הסיבתיות של טודה-יامامוטו
מבחן הסיבתיות של טודה-יامامוטו (TY) הוא הליך וולד (Wald) מותאם לבדיקת סיבתיות גריינג'ר באוטורגרסיות וקטוריות (VARs) המוערכות ברמות, גם כאשר המשתנים אינם סטציונריים או משולבים (cointegrated). על ידי התאמת יתר מכוונת של ה-VAR עם השהיות נוספות השוות לסדר האינטגרציה המרבי, הוא משחזר את התפלגות הכי-בריבוע האסימפטוטית הסטנדרטית של סטטיסטי וולד ללא צורך בבדיקות מקדימות של שורש יחידה או שילוב.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
עוד 2+
מקורות
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369-386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Modified Wald Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/toda-yamamoto-causality-test
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן שורש יחידה אוגמנטטיבי של דיקי-פולר (ADF)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן סיבתיות גריינג'ראקונומטריקה↔ השוואה
- Autoregression Vector (VAR)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל תיקון שגיאות וקטורי (VECM)אקונומטריקה↔ השוואה