רגרסיית MIDAS ללא הגבלות
U-MIDAS (Unrestricted MIDAS) היא מסגרת רגרסיה המיועדת לטפל בנתונים בתדירות מעורבת – כאשר משתנים מסבירים מגיעים בתדירויות דגימה שונות (למשל, תמ"ג חודשי מעורב עם תשואות מניות יומיות). הוצגה על ידי Ghysels ועמיתיו (2007), היא מבטלת את אילוצי פולינום מבנה הפיגור המגבילים של גישת MIDAS המקורית, ומאפשרת שימוש מלא יותר במידע בתדירות גבוהה. גמישות זו הופכת אותה לאידיאלית עבור nowcasting וחיזוי כלכלי בזמן אמת.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Foroni, C., Ghysels, E., & Marcellino, M. (2015). Mixed-frequency vector autoregressive models. International Journal of Forecasting, 31(4), 1051-1070. DOI: 10.1108/s0731-905320130000031007 ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2007). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. link ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Unrestricted MIDAS Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/u-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-MIDASאקונומטריקה↔ compare
- GARCH-MIDASאקונומטריקה↔ compare
- היטלים מקומייםאקונומטריקה↔ compare